Что такое волатильность в трейдинге?

Волатильность в торговле — это степень того, насколько высоко или низко поднимается, движется или колеблется цена пары на рынке в течение определенного периода.

Проще говоря, волатильность — это мера того, насколько быстро и резко меняется цена инструмента.

Давайте рассмотрим, почему так важно понимать волатильность, каков спектр волатильности, типы, события, которые ее вызывают, некоторые из самых волатильных активов или пар, а также продуктивные торговые стратегии:

Почему необходимо понимать волатильность

Движение цен — основа торговли. Без разницы в ценах нет возможности купить дешевле и продать дороже, и наоборот. Волатильность создаёт такие возможности.

Волатильность может быть прибыльной, но может и убыточной. Поэтому крайне важно оценивать рыночную ситуацию и действовать соответствующим образом.

Уровни волатильности

Волатильность может быть высокой (значительные/быстрые изменения цен) или низкой/стабильной (незначительные или медленные колебания). Резкие рыночные колебания очень рискованны, но могут быть очень прибыльными для опытных краткосрочных трейдеров. Низкие колебания, напротив, сопряжены с минимальным риском и предлагают менее прибыльные перспективы.

Тип

Исторические: Этот показатель показывает, насколько изменился актив в прошлом. Он измеряет, насколько цена отклонилась от своего среднего уровня за определённый период в прошлом.

Подразумевается: Этот инструмент, обычно используемый при торговле опционами, оценивает будущие колебания на основе ожиданий рынка.

Элементы, влияющие на волатильность

Экономические отчеты: Важнo Экономические данные такие как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, решения по процентным ставкам, публикации ВВП и т. д., могут спровоцировать резкие или неожиданные движения рынка.

Спрос и предложение: Серьезный дисбаланс между покупателями и продавцами также может повлиять на волатильность.

Географические проблемы: Политическая нестабильность или международные конфликты, такие как торговые споры и войны, могут иметь такое же влияние, особенно на валюты.

Настроение рынка: На колебания цен могут влиять: отношение инвесторов (стадное поведение) по отношению к целевому инструменту.

Ликвидность: В ситуации, когда у актива имеется небольшое число продавцов и покупателей, небольшая торговля может привести к несбалансированному результату в значениях цен.

Некоторые из наиболее изменчивых инструментов/классов активов

Crypto: Криптовалюты являются одним из самых волатильных активов из-за своей нерегулируемой природы, спекулятивного интереса, быстрого принятия и «отторжения». циклы.

Forex: Экзотические пары, такие как доллар США/турецкая лира, USD/MXN, USD/ZAR, а также валюты развивающихся рынков в основном более волатильны.

Сырьевые рынки: GoldЦены на сырую нефть также весьма нестабильны.

Эффективные спекулятивные методы

Не все методы торговли эффективны на волатильных рынках. Спекуляция здесь требует подходящих систем и надежной стратегии. управление рисками план.

Для быстрых ценовых движений краткосрочные стратегии, такие как внутридневную торговлю or скальпинга являются самыми идеальными.

Эти подходы направлены на то, чтобы воспользоваться частыми колебаниями цен, и требуют быстрого исполнения.

Кроме того, торговля на прорывах тоже может быть эффективной.

FAQ

Как управлять рисками в условиях нестабильного рынка?
Рекомендуется использовать стоп-лосс ордера, уменьшите размер позиции и следуйте четкому плану управления рисками. И чтобы обезопасить себя, вам следует избегать торговых новостей (если вы недостаточно экипированы).

Какие индикаторы лучше всего подходят для отслеживания волатильности рынка?
Средний истинный диапазон, полосы Боллинджера и индекс волатильности — вот некоторые из популярных инструментов.

Как волатильность влияет на правила торговли проп-фирмы?
Высокая волатильность может привести к нарушению/нарушению вашего просадка Ограничения быстро стираются. Вам следует проявлять осторожность и адаптировать свои стратегии к требованиям компании.

Можно ли предсказать волатильность?
Да, но не с абсолютной уверенностью. Экономические календари и некоторые индикаторы форекс может направить вас в правильном направлении.

Лучше ли избегать торговли в периоды волатильности?
Для новичков — да.