Что такое просадка на основе капитала и как ее рассчитать

Просадка на основе капитала

Просадка средств — это падение или снижение вашего капитала по сравнению с его ежедневным пиковым значением. Это система управления рисками это дает возможность стать стратегическим, ответственным и дисциплинированным трейдером.

Эквити — это общая стоимость торгового счета. Он включает в себя баланс вашего счета за день и любую нереализованную прибыль или потенциальные убытки по открытым позициям.

Он меняется в зависимости от эффективности ваших реальных сделок.

Сегодня мы рассмотрим просадку, основанную на капитале (EDD); как это работает (как рассчитывается), в чем преимущества и как предотвратить или управлять этим (просадка):

Как работает просадка на основе эквити

В отличие от просадки на основе баланса, которая учитывает потери или выигрыши от закрытых позиций и рассчитывается в конце каждой сделки, EDD — это показатель в реальном времени, который колеблется в зависимости от движения цены. Он фокусируется как на реализованных, так и на нереализованных прибылях/убытках.

Он используется проп-фирмами, чтобы гарантировать, что трейдеры эффективно управляют своими рисками и становятся более эффективными.

Вот как можно рассчитать просадку на основе эквити:

Расчет просадки на основе капитала

1. Сначала определите свой стартовый дневной капитал. Стартовый капитал — это ваш ежедневный баланс средств (который сбрасывается каждый день около 21:00 по всемирному координированному времени).

2. Затем определите текущую стоимость капитала. Текущий капитал — это общая стоимость вашего торгового счета на текущий момент. Эта цифра обычно колеблется в течение торгового дня по мере того, как ваши позиции растут или теряют ценность.

3. Рассчитайте разницу между вашим дневным стартовым капиталом и текущим капиталом.

4. Выразите результат в процентах.

(Просадка на основе капитала (EDD) = (Дневной стартовый капитал – Текущий капитал) / Ежедневный стартовый капитал x 100)

Давайте затеним больше света с помощью контекста:

Счет в 10 тысяч долларов без каких-либо реальных сделок имеет ежедневный стартовый капитал в размере 10,000 XNUMX долларов США. (Почему? Потому что еще нет нереализованной прибыли или убытков).

Но затем (если) вы разместите несколько сделок и получите нереализованный потенциальный убыток (UPL) от удержания убыточной позиции (позиций), скажем, -150 долларов, ваш EQ уменьшится до 9850 долларов.

Согласно формуле EDD, просадка вашего капитала теперь составит: 10000 9850 – 10000 100/1.5 XNUMX x XNUMX = XNUMX%.

И если вы продолжите удерживать убыточную позицию(и), скажем, до -250 долларов, EQ упадет до 9750 долларов.

На втором этапе EDD будет составлять: 10000 9,750 – 10000 100/2.5 XNUMX x XNUMX = XNUMX%.

Equity-based drawdown (EDD) goes up as your UPL increases. It warns you early; signals you to adjust your risk or refine your trading method.

Чтобы быть в безопасности и не нарушать общий лимит просадки для вашей программы, вам следует обращать внимание на каждую просадку капитала, которую вы «получаете», и сопоставлять ее с лимитами, установленными вашей фирмой (и, возможно, закрывать свои сделки или настроить размер позиции соответственно).

Позвольте мне подвести итог:

В RebelsFunding, если вы получаете учетную запись в размере 20 тысяч долларов (начальный баланс) и ежедневная просадка (на основе капитала) для нее составляет 5% (которая сбрасывается каждый день около 21:00 по всемирному координированному времени) – это означает, что вы не должны терять более 5% от 20 тысяч (1000 долларов США) на открытых или закрытых сделках в течение торгового дня (за 24 часа до сброса).

Итак, «например, в 24:00 у вас открытые и закрытые убытки за этот день в размере 4% и у вас осталось всего 1% до автоматического закрытия сделок, тогда в полночь максимальный убыток обнулится, и у вас будет номер со скидкой 5% на следующий день, однако максимальный лимит потерь все равно будет вас ограничивать».

Для новичка, если DD для вашей учетной записи или программы составляет 5%, рискуйте в пределах от 0.5% до 1.5% (максимум) в день, чтобы защитить ее.

Преимущества просадки на основе капитала

1. Обеспечивает систему раннего предупреждения. Отмечает потенциальные проблемы до того, как они станут серьезными.

2. Это побуждает вас не ограничиваться только балансом счета и учитывать влияние нереализованных убытков на состояние вашего счета.

Стратегии, которые могут помочь вам безопасно торговать при просадке, основанной на акциях

1. Рассчитайте размер позиции на основе вашего текущего капитала, а не только баланса вашего счета.

2. Всегда используйте стоп-лосс to exit losing positions automatically when the price reaches a predetermined level.

3. Take profit. This protects your profits and ensures your unrealized gains contribute to a higher current equity which protects you against potential просадки.




Rebelsfunding-логотип

Присоединяйтесь к нашим трейдерам