Просадка средств — это падение или снижение вашего капитала по сравнению с его ежедневным пиковым значением. Это система управления рисками это дает возможность стать стратегическим, ответственным и дисциплинированным трейдером.
Эквити — это общая стоимость торгового счета. Он включает в себя баланс вашего счета за день и любую нереализованную прибыль или потенциальные убытки по открытым позициям.
Он меняется в зависимости от эффективности ваших реальных сделок.
Сегодня мы рассмотрим просадку, основанную на капитале (EDD); как это работает (как рассчитывается), в чем преимущества и как предотвратить или управлять этим (просадка):
В отличие от просадки на основе баланса, которая учитывает потери или выигрыши от закрытых позиций и рассчитывается в конце каждой сделки, EDD — это показатель в реальном времени, который колеблется в зависимости от движения цены. Он фокусируется как на реализованных, так и на нереализованных прибылях/убытках.
Он используется проп-фирмами, чтобы гарантировать, что трейдеры эффективно управляют своими рисками и становятся более эффективными.
1. Сначала определите свой стартовый дневной капитал. Стартовый капитал — это ваш ежедневный баланс средств (который сбрасывается каждый день около 21:00 по всемирному координированному времени).
2. Затем определите текущую стоимость капитала. Текущий капитал — это общая стоимость вашего торгового счета на текущий момент. Эта цифра обычно колеблется в течение торгового дня по мере того, как ваши позиции растут или теряют ценность.
3. Рассчитайте разницу между вашим дневным стартовым капиталом и текущим капиталом.
4. Выразите результат в процентах.
(Просадка на основе капитала (EDD) = (Дневной стартовый капитал – Текущий капитал) / Ежедневный стартовый капитал x 100)
Давайте затеним больше света с помощью контекста:
Счет в 10 тысяч долларов без каких-либо реальных сделок имеет ежедневный стартовый капитал в размере 10,000 XNUMX долларов США. (Почему? Потому что еще нет нереализованной прибыли или убытков).
Но затем (если) вы разместите несколько сделок и получите нереализованный потенциальный убыток (UPL) от удержания убыточной позиции (позиций), скажем, -150 долларов, ваш EQ уменьшится до 9850 долларов.
Согласно формуле EDD, просадка вашего капитала теперь составит: 10000 9850 – 10000 100/1.5 XNUMX x XNUMX = XNUMX%.
И если вы продолжите удерживать убыточную позицию(и), скажем, до -250 долларов, EQ упадет до 9750 долларов.
На втором этапе EDD будет составлять: 10000 9,750 – 10000 100/2.5 XNUMX x XNUMX = XNUMX%.
Equity-based drawdown (EDD) goes up as your UPL increases. It warns you early; signals you to adjust your risk or refine your trading method.
Чтобы быть в безопасности и не нарушать общий лимит просадки для вашей программы, вам следует обращать внимание на каждую просадку капитала, которую вы «получаете», и сопоставлять ее с лимитами, установленными вашей фирмой (и, возможно, закрывать свои сделки или настроить размер позиции соответственно).
Позвольте мне подвести итог:
В RebelsFunding, если вы получаете учетную запись в размере 20 тысяч долларов (начальный баланс) и ежедневная просадка (на основе капитала) для нее составляет 5% (которая сбрасывается каждый день около 21:00 по всемирному координированному времени) – это означает, что вы не должны терять более 5% от 20 тысяч (1000 долларов США) на открытых или закрытых сделках в течение торгового дня (за 24 часа до сброса).
Итак, «например, в 24:00 у вас открытые и закрытые убытки за этот день в размере 4% и у вас осталось всего 1% до автоматического закрытия сделок, тогда в полночь максимальный убыток обнулится, и у вас будет номер со скидкой 5% на следующий день, однако максимальный лимит потерь все равно будет вас ограничивать».
Для новичка, если DD для вашей учетной записи или программы составляет 5%, рискуйте в пределах от 0.5% до 1.5% (максимум) в день, чтобы защитить ее.
1. Обеспечивает систему раннего предупреждения. Отмечает потенциальные проблемы до того, как они станут серьезными.
2. Это побуждает вас не ограничиваться только балансом счета и учитывать влияние нереализованных убытков на состояние вашего счета.
1. Рассчитайте размер позиции на основе вашего текущего капитала, а не только баланса вашего счета.
2. Всегда используйте стоп-лосс to exit losing positions automatically when the price reaches a predetermined level.
3. Take profit. This protects your profits and ensures your unrealized gains contribute to a higher current equity which protects you against potential просадки.