Что такое анализ волн Эллиотта и как его использовать

Анализ волн Эллиотта – это изучение повторяющихся волновых моделей на ценовом графике, основанное на настроения инвесторов, для прогнозирования будущих движений рынка. Разработан Ральфом Эллиоттом.

Давайте подробно рассмотрим его структуру и способы его реализации:

Типы волн Эллиотта

Эллиотт предположил, что полные рыночные циклы развиваются в повторяющейся 8-волновой модели. Она состоит из 5 волн, идущих в направлении основного тренда (известных как импульсные/движущие волны), за которыми следуют 3 волны, идущие против основного тренда (так называемые корректирующие волны). Он утверждал, что эта фундаментальная комбинация из 5 и 3 волн образует полную цикл тренда.

Движущая волна

Как уже упоминалось, импульсная волна состоит из пяти подволн. Три из них движутся в направлении основного тренда (волны 1, 3 и 5), а две корректирующие волны (W2 и 4) движутся против него. Волны 2 и 4 представляют собой меньшие откаты внутри более крупной структуры тренда. Волна 3 обычно самая длинная и мощная (часто обусловлена ​​рыночным импульсом/активностью рынка).

Давайте рассмотрим 5-волновую модель восходящего тренда:

Волна 1: Первое восходящее движение рынка. Несколько человек, считающих цену целевой валюты низкой, покупают её, тем самым провоцируя это движение.

Волна 2: Эта волна направлена ​​вниз, в противоположном направлении предыдущему колебанию. Мы видим этот медвежий рынок, поскольку ранние покупатели теперь продают актив, фиксируют прибыль и выходят. Но, несмотря на это, новая цена не опускается до предыдущего минимума. Многие трейдеры по-прежнему считают этот новый уровень справедливой ценой для покупки.

Волна 3 похожа на волну 1, но сильнее. По мере роста цены к ней присоединяется всё больше людей, в том числе и крупные игроки рынка.

Волна 4: Поскольку цены в третьей волне стали очень высокими, некоторые ранние инвесторы продали акции и зафиксировали прибыль. Поэтому здесь (в четвёртой волне) мы видим резкое падение цены. Но падение не такое сильное. Причина в том, что некоторые трейдеры всё ещё ожидают восходящего тренда или считают актив на этом уровне «справедливой/дисконтированной ценой».

Волна 5: Многие участники рынка Покупайте здесь. Тенденция очень очевидна, и никто не хочет её упустить. Этот новый всплеск усиливается из-за Торговля FOMO. Считается, что это колебание — ловушка для создания ликвидности.

(В нисходящем тренде мы видим психологию, противоположную восходящему тренду: 1-е движение вниз происходит из-за первоначальных продавцов. W2 — это покупатели, фиксирующие прибыль, что вызывает отскок вверх. W3 — это сильное и ускоренное движение вниз по мере того, как присоединяется все больше продавцов. Волна 4 — это некоторые продавцы, фиксирующие прибыль, что приводит к неглубокому отскоку вверх. И, наконец, W5 — это окончательное падение вниз, вызванное паническими продажами).

Корректирующая волна

Формы, идущие против доминирующего тренда. Они выполняют функцию паузы или коррекции. Мы рассмотрим три основных семейства корректирующих моделей: зигзаги, горизонтальные линии и треугольники.

Зигзаг: Визуально волна B является самой короткой. Волна B не должна выходить за пределы начала волны A. Волна C обычно выходит за пределы конца волны A.

Квартира: Боковая структура. B откатывается от значительной части A (часто вблизи или за пределами её начала). C — пятиволновой импульс, который чаще всего заканчивается вблизи или немного за пределами конца A.

Треугольник: В отличие от других корректирующих моделей, треугольник состоит из пяти волн (обозначенных как ABCDE). Эти волны движутся вбок. Это короткая пауза перед возобновлением основного тренда. Треугольник может быть восходящим, нисходящим, расширяющимся или симметричным. Он часто формируется перед последней волной импульса или коррекции (W4 или волна B соответственно).

Как использовать анализ волн Эллиотта в своих интересах

1. Первое, что нужно сделать, — это распознать пятиволновые импульсные и трехволновые корректирующие модели на графике в разных таймфреймах.

2. Определив текущую волновую модель, спрогнозируйте следующее возможное поведение цены. Если завершается пятиволновая волна, то следующей следует ожидать коррекционную трёхволновую волну. Важно понимать, на каком этапе развития вы находитесь.

3. Кроме того, знание характера волн может помочь вам грамотно позиционировать. Понимание того, что, например, волна 2 не может откатиться более чем на 100% от волны 1, или что волна W4 не может перекрывать ценовую территорию волны 1, может помочь вам определить точки аннулирования. Это также поможет вам определить зоны входа и выхода.

4. Вы также можете использовать коэффициенты Фибоначчи (например, 0.382, 0.50, 0.618) для прогнозирования потенциальных условий для волн и определения вероятных зон разворота внутри волны. Например, W2 часто откатывается на 1% по шкале Фибоначчи, а W3 в большинстве случаев простирается как минимум на 161.8% от W1.

Примечание: Эти ситуации не являются жёсткими правилами, а лишь рекомендациями, которые помогут вам ориентироваться на рынке. Используйте этот метод анализа вместе с другими показатели чтобы иметь более объективную картину.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Каковы преимущества анализа волн Эллиотта?
Он может помочь трейдерам в определении трендов и разворотов. Кроме того, он предлагает структурированный метод анализа ценовых моделей.

Верна ли теория волн Эллиотта?
Он не всегда может быть точным на 100%, поскольку основан на распознавании закономерностей и психологии толпы. Но с опытом и при использовании в сочетании с другими инструментами он может повысить вероятность верной спекуляции.

Каковы ограничения теории волн Эллиотта?
Эта теория субъективна. Разные люди могут по-разному интерпретировать результаты подсчёта волн. И новичкам может быть сложно её освоить и применять.

Какой индикатор является лучшим для волн Эллиотта?
Инструменты коррекции и расширения Фибоначчи хороши для измерения длины волн и целевых значений. Скользящие средние могут быть отличным средством подтверждения направления тренда. RSI или MACD могут помочь обнаружить дивергенцию (или волновой импульс).