10 распространенных ошибок бэктестинга, которых следует избегать в проп-трейдинге

Backtesting — это жизненно важный процесс для любого трейдера Forex, который хочет развивать и улучшать свою торговую систему. Он позволяет вам проверить свои идеи и предположения на исторических данных и увидеть, как бы они себя показали в прошлом.

Это может помочь вам определить сильные и слабые стороны вашей торговой идеи, оптимизировать ваши параметры и повысить уверенность в своих торговых решениях.

Однако бэктестинг не является надежным методом. Существует множество ловушек и ошибок, которые могут привести к неточным или вводящим в заблуждение результатам и в конечном итоге повлиять на вашу торговую эффективность.

В этой статье мы обсудим десять наиболее распространенных ошибок при бэктестинге, которые допускают некоторые проп-трейдеры, и то, как их можно избежать:

1. Вы не совершаете достаточно сделок при тестировании своей системы

Одна из основных ошибок, которую допускают некоторые проп-трейдеры, заключается в том, что они не совершают достаточно сделок при бэктестинге. Они экспериментируют всего с несколькими сделками и приходят к выводу, что у них надежная система.

Это не идеально. Это приводит к отсутствию статистической значимости, надежности и устойчивости системы.

Если вы тестируете свою систему только на небольшой выборке данных, вы можете не охватить весь спектр рыночных условий, сценариев и событий, которые могут повлиять на вашу систему. Вы также можете переобучить свою систему конкретным данным, которые вы использовали, и не сможете обобщить ее на другие наборы данных.

Чтобы избежать этой ошибки, вам следует протестировать свою систему на большой и разнообразной выборке данных, охватывающей различные фазы рынка, циклы и тенденции.

Вам также следует протестировать свою систему на разных рынках, временных рамках и инструментах, чтобы увидеть, как она работает в разных условиях. Таким образом, вы сможете сказать, будет ли система «надежной» или нет.

2. Вы выходите из системы, когда результаты теста плохие или не соответствуют вашим ожиданиям от нескольких первоначальных сделок.

Другая ошибка, которую допускают некоторые проп-трейдеры, — это выход из игры, когда результаты не сразу становятся отличными. Тестирование на исторических данных — это процесс проб и ошибок. Маловероятно, что вы найдете прибыльную систему с первой попытки.

Это требует времени, терпениеи настойчивость в тестировании, настройке и улучшении вашей системы, а также в поиске оптимальных настроек и параметров для нее.

Поэтому вам не следует отказываться от своей системы слишком рано или разочаровываться в первых результатах. Вместо этого вам следует тщательно проанализировать результаты и определить области, которые требуют улучшения.

Вам также следует сравнить результаты с вашими ожиданиями и посмотреть, реалистичны ли они или нет.

3. У вас нет письменного плана.

Одним из самых важных шагов в бэктестинге является наличие письменного плана. письменный план определяет цели, правила и параметры вашей системы и служит руководством для процесса тестирования.

Это поможет вам оставаться последовательным, сосредоточенным и дисциплинированным и избегать принятия произвольных или эмоциональных решений.

4. Вы не учитываете свое эмоциональное состояние

Не учет вашего эмоционального состояния в бэктестинге есть еще один большой промах. Бэктестинг — это не то же самое, что и реальная торговля, потому что он не подразумевает тот же уровень стресса, давления и эмоций, что и реальная торговля. Когда вы делаете бэктестинг, вы не имеете дело со страхом, жадность, сомнения и волнение, которые влечет за собой реальная торговля.

Однако ваше эмоциональное состояние может оказать существенное влияние на результаты вашей торговли и повлиять на вашу способность следовать своей системе. управлять своим риском, и совершайте сделки. Поэтому вам не следует игнорировать свои эмоции при бэктестинге, а лучше попытаться имитировать их как можно лучше.

Один из способов сделать это — протестировать свою систему в оптимальных условиях, когда вы спокойны, сосредоточены и уверены в себе.

Другой способ — протестировать вашу систему в неоптимальных условиях, когда вы устали, отвлечены или находитесь в состоянии стресса.

Это поможет вам увидеть, как ваша система функционирует в различных эмоциональных состояниях и как вы можете с ними справляться.

5. Вы меняете или настраиваете свою систему в процессе бэктестинга

Это добавление, удаление или изменение правил, индикаторов или параметров вашей системы на основе последних результатов или производительности. Это форма подгонки кривой, и она загрязнит ваши данные и сделает ваши результаты недействительными.

Подгонка кривой — это процесс создания системы, которая идеально подходит к данным, но не работает хорошо в будущем или на других наборах данных. Это форма чрезмерной оптимизации, которая может привести к ложной уверенности, нереалистичным ожиданиям или плохой производительности.

Чтобы избежать этой ошибки, не следует менять систему во время теста, а лучше протестировать каждую систему по отдельности и сравнить результаты.

Вам также следует использовать метод разделенной выборки, при котором вы делите свои данные на две части: часть внутри выборки (где вы разрабатываете и оптимизируете свою систему) и часть вне выборки (где вы проверяете и верифицируете свою систему).

Это поможет вам избежать переобучения и проверить надежность вашей системы.

6. Вы используете предвзятость, чтобы положительно или отрицательно оправдать свою систему.

Предустановленное смещение, чтобы доказать или опровергнуть вашу систему, может испортить эффективность вашего бэктестинга. Это может произойти из-за подтверждения, ретроспективного взгляда или уклон выживания.

Это может заставить вас манипулировать, игнорировать или выбирать данные, сделки или результаты, которые поддерживают или отвергают вашу гипотезу. И это заставляет вас игнорировать или игнорировать те, которые противоречат или оспаривают ее.

Чтобы исправить эту ситуацию, вам нужно иметь объективное и нейтральное отношение к тестированию системы на исторических данных и избегать предустановленной предвзятости.

Вы должны тестировать систему такой, какая она есть, а не такой, какой вы хотите ее видеть. Вы также должны использовать научный метод и следовать следующим шагам:

• Сформулируйте ясную и проверяемую гипотезу
• Собирайте и анализируйте актуальные и надежные данные
• Оценить и интерпретировать результаты и выводы
• Сделать выводы и последствия и сообщить о них.
• Повторите и усовершенствуйте процесс.

7. Вы не проводите достаточного анализа после тестирования и у вас плохая система отчетности

Тестирование на исторических данных — это не только получение цифр и статистики, но и их интерпретация и понимание. Недостаточно просто посмотреть на процент выигрышей и доходность вашей системы. Вы должны посмотреть на другие показатели и факторы, которые могут повлиять на вашу торговую эффективность.

Вот некоторые показатели и факторы, которые следует проанализировать после тестирования:

• Команда отношение риска к прибыли и ожидаемая продолжительность вашей системы
• Просадка и фактор восстановления вашей системы
• Команда Коэффициент Шарпа и Соотношение Сортино вашей системы
• Фактор прибыли и коэффициент детерминации вашей системы
• Распределение торговли и кривая капитала вашей системы
• Чувствительность и стабильность вашей системы

Для проведения такого анализа вам понадобится хорошая система отчетности, которая может генерировать и отображать эти показатели и факторы в понятном и исчерпывающем виде.

Хорошая система отчетности может помочь вам визуализировать, сравнивать и оценивать ваши результаты, а также выявлять сильные и слабые стороны вашей системы.

8. Вы тестируете только одну валютную, фондовую или товарную пару и предполагаете, что она будет работать на всех парах или рынках.

Еще одна серьезная ошибка, которую допускают трейдеры, заключается в том, что они тестируют свою систему только на одном рынке или инструменте и предполагают, что она будет работать на всех рынках или инструментах. Это форма обобщения, которая может привести к плохой работе.

Различные рынки и инструменты имеют разные характеристики, динамику и поведение. Они могут не реагировать одинаково на одну и ту же систему или стратегию.

Поэтому вам не следует тестировать свою систему только на одном рынке или инструменте. Тестируйте ее на нескольких рынках или инструментах и ​​смотрите, как она работает в разных условиях. Вам также следует настроить свою систему так, чтобы она подходила для каждого рынка или инструмента, и соответствующим образом настроить параметры, правила и индикаторы.

Это поможет вам повысить вашу адаптивность. Это также поможет вам использовать возможности и преимущества каждого рынка или инструмента.

9. Вы чрезмерно оптимизируете свою систему, добавляя больше условий или индикаторов

Некоторые проп-трейдеры могут чрезмерно оптимизировать свою систему, добавляя больше индикаторов или условий из-за перфекционизма, сложности или излишней самоуверенности.

Это также может привести к переобучению, подгонке кривой или добыче данных. Это может сделать вашу систему слишком сложной, хрупкой или специфичной. Чтобы избежать этой ошибки, вам следует попытаться сделать вашу систему простой и надежной.

Не следует добавлять больше индикаторов или условий, чем необходимо, и использовать только те, которые имеют четкое и логичное обоснование и цель. Также следует использовать принцип экономии или бритвы Оккама, который гласит, что самое простое объяснение или решение обычно является наилучшим.

Вам также следует использовать перекрестную проверку, пошаговое тестирование или Симуляция Монте-Карло, чтобы проверить надежность и стабильность вашей системы.

10. Вы верите, что результаты реальной торговли будут точно такими же (на 100%), как и результаты вашего бэктестинга.

Ошибочно думать или верить, что реальные результаты будут точно такими же, как результаты бэктестинга. Это может привести к разочарованию, фрустрации и неудаче.

Backtesting не является гарантированным образом будущей производительности, а скорее симуляцией прошлой производительности. Он не учитывает все переменные, неопределенности и изменения, которые могут произойти на реальном рынке.

Вот некоторые факторы, которые могут повлиять на результаты реальной торговли:

• Проскальзывание и комиссии

• Ликвидность и волатильность рынка

• Ошибки данных и пробелы

• Технические проблемы и сбои

• Человеческие ошибки и эмоции

В заключение следует отметить, что избежание этих распространенных ошибок при бэктестинге поможет вам создать надежную и прочную систему для проп трейдинг успех. Это поможет вам протестируйте свою стратегию эффективно.